财管5资产组合(ppt 37)

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发布时间:2021-05-02 18:23:19

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资源描述:

第五讲 资产组合理论与 资本资产定价模型 资产组合的风险与收益 两项资产构成的资产组合的风险与收益 Wb=1-Wa 方差 期望收益 资产组合的风险与收益 例:设有G、H两项资产,相关参数为: E(Rg)=20%, σg=40%, E(Rh)=12%, σh=13.3%,相关系数为ρgh Wg=0.25, Wh=0.75 组合的期望值与标准差分别为: E(Rp)=0.25×20%+0.75×12%=14%

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